Сравнение PENG с AEHR
PENG (Penguin Solutions, Inc) and AEHR (Aehr Test Systems) are both stocks. Both are in the Technology sector — PENG in Information Technology Services, AEHR in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, PENG returned 21.48%/yr vs 90.01%/yr for AEHR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENG и AEHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENG показывает доходность 237.42%, что значительно ниже, чем у AEHR с доходностью 317.04%.
PENG
- 1 день
- -9.40%
- 1 месяц
- 9.31%
- 6 месяцев
- 229.83%
- С начала года
- 237.42%
- 1 год
- 167.96%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
AEHR
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -19.68%
- 6 месяцев
- 217.38%
- С начала года
- 317.04%
- 1 год
- 469.69%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 90.01%
- 10 лет*
- 47.06%
Сравнение доходности по годам PENG и AEHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 237.42% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 180.83% |
AEHR Aehr Test Systems | 317.04% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | -40.18% |
Correlation
The correlation between PENG and AEHR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.38 |
The correlation between PENG and AEHR shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENG:
$3.38B
AEHR:
$2.65B
PENG:
$0.24
AEHR:
-$0.23
PENG:
1.78
AEHR:
52.13
PENG:
$1.50B
AEHR:
$50.00M
PENG:
$419.76M
AEHR:
$17.65M
PENG:
$125.18M
AEHR:
-$10.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENG vs. AEHR — Ранг доходности на риск
PENG
AEHR
Сравнение PENG c AEHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENG | AEHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 11.12 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 23.20 | -15.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENG и AEHR
Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и AEHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENG | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -97.98% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -42.58% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.48% | -87.37% | +35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -87.37% | +21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -27.77% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.07% | -79.42% | +42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 20.38% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENG и AEHR
Penguin Solutions, Inc (PENG) и Aehr Test Systems (AEHR) имеют волатильность 39.67% и 40.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENG | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.67% | 40.76% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.13% | 94.30% | -32.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.14% | 123.21% | -49.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.46% | 110.63% | -49.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 94.62% | -30.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENG и AEHR
Дивидендная доходность PENG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENG и AEHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penguin Solutions, Inc и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENG и AEHR
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 133.70M при выручке в 478.71M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 8.02M при выручке в 18.84M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.86M при выручке в 478.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -987.00K при выручке в 18.84M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в -42.17M при выручке в 478.71M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в 1.39M при выручке в 18.84M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
PENG and AEHR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (40.76%) compared to PENG (39.67%). In terms of maximum drawdown, PENG dropped -68.72% vs AEHR's -97.98%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENG и AEHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор