PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 34.73%/yr vs 23.81%/yr for PVAL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 40.36%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMX и PVAL

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%15.13%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%15.92%

Correlation

The correlation between PEMX and PVAL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.58

The correlation between PEMX and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и PVAL

Секторы
PEMX
PVAL

Технологии

45.0%
11.9%

Финансовые услуги

24.4%
19.1%

Промышленность

8.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.8%

Коммунальные услуги

4.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.2%

Сырьевые материалы

2.8%
4.4%

Здравоохранение

1.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.3%

Недвижимость

0.9%
2.1%

Энергетика

-

8.4%

Технологии

PEMX
45.0%
PVAL
11.9%

Финансовые услуги

PEMX
24.4%
PVAL
19.1%

Промышленность

PEMX
8.6%
PVAL
12.1%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.6%
PVAL
5.8%

Коммунальные услуги

PEMX
4.5%
PVAL
5.0%

Потребительский циклический сектор

PEMX
4.2%
PVAL
10.2%

Сырьевые материалы

PEMX
2.8%
PVAL
4.4%

Здравоохранение

PEMX
1.9%
PVAL
12.6%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.2%
PVAL
8.3%

Недвижимость

PEMX
0.9%
PVAL
2.1%

Энергетика

PEMX

-

PVAL
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

PEMX vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.04

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
4.28

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.55

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

4.53

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

17.33

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

3.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.07

+0.92

Просадки

Сравнение просадок PEMX и PVAL

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-16.64%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-7.22%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-15.42%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.16%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.02%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.89%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и PVAL

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

2.30%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

8.19%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

10.78%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.26%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

15.24%

+2.94%

Сравнение комиссий PEMX и PVAL

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и PVAL

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and PVAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (9.67%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs PVAL's -16.64%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.73% vs 23.81% for PVAL. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.73% return vs 23.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.98% for PVAL.

PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while PVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.55% for PVAL.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор