PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с PVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

PEMX и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и PVAL

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий PEMX и PVAL

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PEMX vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.49

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.06

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.98

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

8.77

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PVAL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.49

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.96

+0.64

Корреляция

Корреляция между PEMX и PVAL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и PVAL

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и PVAL

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-16.64%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.94%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-4.98%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.10%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и PVAL

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

4.44%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

8.51%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

16.11%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.38%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.38%

+1.79%