PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEMX с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с PLDR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Putnam, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PEMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
17.14%
С начала года
30.66%
1 год
50.99%
3 года*
30.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.64%

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
$71.17K$77.44K$264.51K

Сравнение доходности по годам PEMX и PLDR

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		30.66%34.01%17.21%15.13%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%17.39%

Correlation

The correlation between PEMX and PLDR is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.67

The correlation between PEMX and PLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и PLDR

Секторы
PEMX
PLDR

Технологии

49.1%
38.3%

Финансовые услуги

24.1%
9.9%

Промышленность

6.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.1%

Коммунальные услуги

3.7%
3.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.3%

Здравоохранение

1.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.3%

Энергетика

0.9%
3.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

PEMX
49.1%
PLDR
38.3%

Финансовые услуги

PEMX
24.1%
PLDR
9.9%

Промышленность

PEMX
6.1%
PLDR
8.4%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.0%
PLDR
11.1%

Потребительский циклический сектор

PEMX
3.8%
PLDR
10.1%

Коммунальные услуги

PEMX
3.7%
PLDR
3.4%

Сырьевые материалы

PEMX
1.5%
PLDR
2.3%

Здравоохранение

PEMX
1.4%
PLDR
7.5%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.0%
PLDR
5.3%

Энергетика

PEMX
0.9%
PLDR
3.1%

Недвижимость

PEMX

-

PLDR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с EMXCPEMX с PHYDPEMX с emxc
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL

Доходность на риск

PEMX vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEMX c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMXPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

—

—

PEMX vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMX и PLDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и PLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

—

—

Сравнение комиссий PEMX и PLDR

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и PLDR

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как PLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.36%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and PLDR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.37% for PLDR.

PEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while PLDR is Sustainable. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.59% for PLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор