Сравнение PEMX с FMQQ
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PEMX is actively managed, while FMQQ is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 28.35%/yr vs 2.72%/yr for FMQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и FMQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -12.29%.
PEMX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMX и FMQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 28.43% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 3.05% |
Correlation
The correlation between PEMX and FMQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.68 |
The correlation between PEMX and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. FMQQ — Ранг доходности на риск
PEMX
FMQQ
Сравнение PEMX c FMQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | FMQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.58 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | -1.03 | +12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и FMQQ
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и FMQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -64.51% | +49.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -30.82% | +16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -30.82% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -52.59% | +39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -49.46% | +46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 17.34% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и FMQQ
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 4.24% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 16.28% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 19.24% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 24.70% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 24.70% | -4.79% |
Сравнение комиссий PEMX и FMQQ
PEMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и FMQQ
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FMQQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.45% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and FMQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (11.69%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs FMQQ's -64.51%.
On 3-year performance, PEMX leads with 28.35% vs 2.72% for FMQQ. On fees, PEMX is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 28.35% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEMX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
PEMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.70% for FMQQ.
They also come from different issuers: Putnam and EMQQ. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.86% for FMQQ.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и FMQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор