PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с FMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с FMQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PEMX is actively managed, while FMQQ is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 34.40%/yr vs 2.25%/yr for FMQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и FMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 38.90%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -17.82%.

PEMX

1 день
-1.04%
1 месяц
7.45%
С начала года
38.90%
6 месяцев
44.55%
1 год
72.01%
3 года*
34.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMX и FMQQ

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		38.90%34.01%17.21%15.13%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%3.86%

Correlation

The correlation between PEMX and FMQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.70

The correlation between PEMX and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и FMQQ

Секторы
PEMX
FMQQ

Технологии

45.0%
9.8%

Финансовые услуги

24.4%
2.3%

Промышленность

8.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.4%

Коммунальные услуги

4.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
32.7%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.6%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Энергетика

-

-

Технологии

PEMX
45.0%
FMQQ
9.8%

Финансовые услуги

PEMX
24.4%
FMQQ
2.3%

Промышленность

PEMX
8.6%
FMQQ
0.4%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.6%
FMQQ
6.4%

Коммунальные услуги

PEMX
4.5%
FMQQ
1.5%

Потребительский циклический сектор

PEMX
4.2%
FMQQ
32.7%

Сырьевые материалы

PEMX
2.8%
FMQQ

-

Здравоохранение

PEMX
1.9%
FMQQ

-

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.2%
FMQQ
0.6%

Недвижимость

PEMX
0.9%
FMQQ
1.0%

Энергетика

PEMX

-

FMQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO
Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с EMDMFMQQ с EMSFFMQQ с DIEM

Доходность на риск

PEMX vs. FMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c FMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXFMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
-1.09

+4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
-1.53

+5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.83

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

-0.67

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

-1.36

+21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. FMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа FMQQ равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и FMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXFMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

-1.09

+4.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

-0.62

+2.58

Просадки

Сравнение просадок PEMX и FMQQ

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и FMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXFMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-64.51%

+49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-30.82%

+16.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-30.82%

+15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-55.57%

+53.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-49.38%

+46.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

15.20%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и FMQQ

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXFMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

6.22%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

15.68%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

19.05%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

24.81%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

24.81%

-6.63%

Сравнение комиссий PEMX и FMQQ

PEMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и FMQQ

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FMQQ в 0.74%

ПозицияTTM202520242023
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.04%7.00%5.00%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and FMQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (9.60%) compared to FMQQ (6.22%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs FMQQ's -64.51%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.40% vs 2.25% for FMQQ. On fees, PEMX is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.40% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEMX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

PEMX has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.74% for FMQQ.

They also come from different issuers: Putnam and EMQQ. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.86% for FMQQ.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и FMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор