PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с DFSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).

PEMX и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и DFSE

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%6.90%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 3.13%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM

Сравнение комиссий PEMX и DFSE

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

PEMX vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXDFSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.52

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.09

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.32

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

8.59

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DFSE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.52

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.12

+0.48

Корреляция

Корреляция между PEMX и DFSE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и DFSE

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DFSE в 2.16%

TTM2025202420232022
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и DFSE

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и DFSE.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-19.77%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.88%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-9.28%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.08%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и DFSE

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

8.84%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

13.93%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

19.20%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.09%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.09%

+0.08%