Сравнение PEMX с DFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).
PEMX и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и DFEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и DFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 5.34% | 29.51% | 7.53% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 5.34%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и DFEM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.
Доходность на риск
PEMX vs. DFEM — Ранг доходности на риск
PEMX
DFEM
Сравнение PEMX c DFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | DFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.78 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.37 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.82 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 10.85 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.78 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.68 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и DFEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и DFEM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DFEM в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.17% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и DFEM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и DFEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -20.82% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.29% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -8.49% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.17% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.20% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и DFEM
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 8.90% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 13.87% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 19.09% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.79% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.79% | +0.38% |