PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEMX с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с DEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Putnam, while DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. PEMX is actively managed, while DEM is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 30.76%/yr vs 17.43%/yr for DEM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 18.54%.

PEMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
17.14%
С начала года
30.66%
1 год
50.99%
3 года*
30.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.64%

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
$71.17K$77.44K$264.51K

Сравнение доходности по годам PEMX и DEM

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		30.66%34.01%17.21%15.13%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%12.32%

Correlation

The correlation between PEMX and DEM is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.74

The correlation between PEMX and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и DEM

Секторы
PEMX
DEM

Технологии

49.1%
17.5%

Финансовые услуги

24.1%
21.9%

Промышленность

6.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%
5.4%

Коммунальные услуги

3.7%
3.0%

Сырьевые материалы

1.5%
3.7%

Здравоохранение

1.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.8%

Энергетика

0.9%
6.2%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

PEMX
49.1%
DEM
17.5%

Финансовые услуги

PEMX
24.1%
DEM
21.9%

Промышленность

PEMX
6.1%
DEM
8.9%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.0%
DEM
3.0%

Потребительский циклический сектор

PEMX
3.8%
DEM
5.4%

Коммунальные услуги

PEMX
3.7%
DEM
3.0%

Сырьевые материалы

PEMX
1.5%
DEM
3.7%

Здравоохранение

PEMX
1.4%
DEM
0.6%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.0%
DEM
5.8%

Энергетика

PEMX
0.9%
DEM
6.2%

Недвижимость

PEMX

-

DEM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с EMXCPEMX с PHYDPEMX с emxc
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

PEMX vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEMX c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMXDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.64

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.29

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.12

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

9.38

+0.02

PEMX vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMX и DEM

Максимальная просадка PEMX за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-51.85%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-7.89%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-15.64%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-2.36%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-12.81%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.62%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и DEM

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

4.62%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

13.24%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

15.03%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

15.62%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.86%

+2.38%

Сравнение комиссий PEMX и DEM

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и DEM

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности DEM в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.36%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and DEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (10.04%) compared to DEM (4.62%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -19.04% vs DEM's -51.85%.

On 3-year performance, PEMX leads with 30.76% vs 17.43% for DEM. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 30.76% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 4.13% for DEM.

PEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while DEM is Dividend. They also come from different issuers: Putnam and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.63% for DEM.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор