Сравнение PEMX с DEHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).
PEMX и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и DEHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и DEHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 5.79%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и DEHP
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.
Доходность на риск
PEMX vs. DEHP — Ранг доходности на риск
PEMX
DEHP
Сравнение PEMX c DEHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | DEHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.79 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.40 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.87 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 11.20 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.79 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.60 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и DEHP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и DEHP
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DEHP в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и DEHP
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и DEHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -22.90% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -13.16% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -9.02% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.91% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.37% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и DEHP
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 9.53% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 15.54% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 20.55% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.88% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.88% | -0.71% |