Сравнение PEMX с DEHP
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 28.35%/yr vs 19.92%/yr for DEHP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и DEHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 23.14%.
PEMX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEHP
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -7.06%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 41.99%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMX и DEHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 28.43% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 23.14% | 32.86% | 4.47% | 7.52% |
Correlation
The correlation between PEMX and DEHP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.85 |
The correlation between PEMX and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. DEHP — Ранг доходности на риск
PEMX
DEHP
Сравнение PEMX c DEHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | DEHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.21 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 10.49 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и DEHP
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и DEHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -22.90% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -13.16% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -19.14% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -11.76% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -5.76% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.01% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и DEHP
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеют волатильность 11.69% и 11.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 11.72% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 23.91% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 25.79% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 19.83% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 19.83% | +0.08% |
Сравнение комиссий PEMX и DEHP
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и DEHP
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности DEHP в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.42% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.45% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PEMX and DEHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEHP has higher volatility (11.72%) compared to PEMX (11.69%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs DEHP's -22.90%.
On 3-year performance, PEMX leads with 28.35% vs 19.92% for DEHP. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 28.35% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.42% for DEHP.
They also come from different issuers: Putnam and Dimensional. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.41% for DEHP.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и DEHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор