Сравнение PEMX с DBE
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Putnam, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. PEMX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 30.76%/yr vs 13.46%/yr for DBE. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 30.66%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
PEMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.64%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $71.17K | $77.44K | $264.51K |
Сравнение доходности по годам PEMX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 30.66% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | 0.44% |
Correlation
The correlation between PEMX and DBE is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between PEMX and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. DBE — Ранг доходности на риск
PEMX
DBE
Сравнение PEMX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.34 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 7.22 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и DBE
Максимальная просадка PEMX за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.04% | -86.69% | +67.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -24.72% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -24.72% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -37.92% | +26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -57.12% | +53.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 8.00% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и DBE
Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 10.04%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 15.65% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 33.76% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 37.85% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 30.19% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 28.63% | -8.39% |
Сравнение комиссий PEMX и DBE
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и DBE
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.36% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to PEMX (10.04%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -19.04% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, PEMX leads with 30.76% vs 13.46% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 10.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 30.76% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 2.36% for DBE.
PEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.78% for DBE.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор