Сравнение PEMX с BKEM
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. PEMX is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 30.76%/yr vs 20.07%/yr for BKEM. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и BKEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у BKEM с доходностью 22.42%.
PEMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.64%
BKEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 22.42%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $482.63K | $311.92K | $245.54K | |
| $71.17K | $77.44K | $264.51K |
Сравнение доходности по годам PEMX и BKEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 30.66% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 22.42% | 30.55% | 7.53% | 5.63% |
Correlation
The correlation between PEMX and BKEM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.85 |
The correlation between PEMX and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PEMX и BKEM
Секторы
PEMX
BKEM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
PEMX
BKEM
Финансовые услуги
PEMX
BKEM
Промышленность
PEMX
BKEM
Коммуникационные услуги
PEMX
BKEM
Потребительский циклический сектор
PEMX
BKEM
Коммунальные услуги
PEMX
BKEM
Сырьевые материалы
PEMX
BKEM
Здравоохранение
PEMX
BKEM
Потребительский защитный сектор
PEMX
BKEM
Энергетика
PEMX
BKEM
Недвижимость
PEMX
-
BKEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. BKEM — Ранг доходности на риск
PEMX
BKEM
Сравнение PEMX c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | BKEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.70 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 8.19 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и BKEM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и BKEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.04% | -39.48% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -13.91% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -18.38% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -7.30% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -15.74% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 4.58% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и BKEM
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.56% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 21.91% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 23.93% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 19.64% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 19.76% | +0.48% |
Сравнение комиссий PEMX и BKEM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и BKEM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности BKEM в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.91% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.36% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PEMX and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEMX has higher volatility (10.04%) compared to BKEM (8.56%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -19.04% vs BKEM's -39.48%.
On 3-year performance, PEMX leads with 30.76% vs 20.07% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 30.76% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 1.91% for BKEM.
They also come from different issuers: Putnam and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.11% for BKEM.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и BKEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор