PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с XLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с XLY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

PEJ и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEJ и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		-4.28%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-9.25%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 5.26% против 11.80% соответственно.

PEJ

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.61%
1 год
18.21%
3 года*
13.46%
5 лет*
5.17%
10 лет*
5.26%

XLY

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-9.29%
1 год
7.23%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Сравнение комиссий PEJ и XLY

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

PEJ vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJXLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.31

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.63

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.62

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

2.01

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между PEJ и XLY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и XLY

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XLY в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.42%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.83%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и XLY

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и XLY.

Загрузка...

Показатели просадок

PEJXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-59.05%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-14.98%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-39.67%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-39.67%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-12.97%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-9.58%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.62%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и XLY

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEJXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.18%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.69%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

23.68%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

23.73%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

21.97%

+2.65%