PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index while XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEJ returned 6.63%/yr vs 12.63%/yr for XLY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 6.63% против 12.63% соответственно.

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between PEJ and XLY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.79

The correlation between PEJ and XLY shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEJ и XLY

Секторы
PEJ
XLY

Потребительский циклический сектор

59.7%
97.5%

Коммуникационные услуги

23.3%
1.4%

Промышленность

10.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Технологии

4.2%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.7%
XLY
97.5%

Коммуникационные услуги

PEJ
23.3%
XLY
1.4%

Промышленность

PEJ
10.2%
XLY
0.1%

Потребительский защитный сектор

PEJ
6.8%
XLY

-

Технологии

PEJ
4.2%
XLY
0.9%

Сырьевые материалы

PEJ

-

XLY

-

Энергетика

PEJ

-

XLY

-

Финансовые услуги

PEJ

-

XLY

-

Здравоохранение

PEJ

-

XLY

-

Недвижимость

PEJ

-

XLY

-

Коммунальные услуги

PEJ

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

PEJ vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.55

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.89

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.67

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

2.11

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PEJ и XLY

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-59.05%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-14.98%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-26.01%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-39.67%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-39.67%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.64%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-9.56%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.76%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и XLY

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.17%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.10%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

18.16%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

23.78%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

22.05%

+2.69%

Сравнение комиссий PEJ и XLY

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и XLY

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and XLY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEJ has higher volatility (5.87%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.63% vs 6.63% for PEJ. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.63% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.39% for PEJ.

PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.13% for XLY.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор