Сравнение PEJ с TMH
PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds - PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index while TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PEJ
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.54%
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEJ и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -0.83% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
Correlation
The correlation between PEJ and TMH is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEJ vs. TMH — Ранг доходности на риск
PEJ
TMH
Сравнение PEJ c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -5.39 | +5.72 |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и TMH
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки TMH в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEJ | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -5.59% | -60.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.59% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -4.22% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEJ | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 20.85% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 20.85% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 20.85% | +3.90% |
Сравнение комиссий PEJ и TMH
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и TMH
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.39% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEJ and TMH have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.
PEJ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for TMH.
PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Invesco and ADRhedged. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для PEJ и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор