Сравнение TMH с FDIS
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMH charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.
Доходность
Сравнение доходности TMH и FDIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам TMH и FDIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -4.98% |
Correlation
The correlation between TMH and FDIS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. FDIS — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDIS
Сравнение TMH c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и FDIS
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и FDIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -39.16% | +28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -6.85% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -7.49% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и FDIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 18.75% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 23.99% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 22.33% | +3.61% |
Сравнение комиссий TMH и FDIS
TMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и FDIS
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FDIS в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.75% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and FDIS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.75% for FDIS.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.08% for FDIS.
Подберите оптимальное распределение для TMH и FDIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор