PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с RSPD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from Invesco - PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index while RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEJ returned 8.11%/yr vs 8.97%/yr for RSPD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for RSPD.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям RSPD по среднегодовой доходности: 8.11% против 8.97% соответственно.

PEJ

1 день
-0.08%
1 месяц
7.19%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.62%
1 год
20.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.11%

RSPD

1 день
-0.84%
1 месяц
3.25%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-3.45%
1 год
8.17%
3 года*
9.31%
5 лет*
3.51%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		7.97%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-1.72%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Correlation

The correlation between PEJ and RSPD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.80

The correlation between PEJ and RSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEJ и RSPD

Секторы
PEJ
RSPD

Потребительский циклический сектор

59.4%
96.1%

Коммуникационные услуги

30.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Технологии

4.2%
2.1%

Промышленность

2.6%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.4%
RSPD
96.1%

Коммуникационные услуги

PEJ
30.1%
RSPD
2.0%

Потребительский защитный сектор

PEJ
7.8%
RSPD

-

Технологии

PEJ
4.2%
RSPD
2.1%

Промышленность

PEJ
2.6%
RSPD
1.8%

Финансовые услуги

PEJ
0.1%
RSPD
0.1%

Сырьевые материалы

PEJ

-

RSPD

-

Энергетика

PEJ

-

RSPD

-

Здравоохранение

PEJ

-

RSPD

-

Недвижимость

PEJ

-

RSPD

-

Коммунальные услуги

PEJ

-

RSPD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с AWAYPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR

Доходность на риск

PEJ vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEJRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.44

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.81

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.59

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

1.41

+3.66

PEJ vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEJ и RSPD

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и RSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-68.00%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-13.80%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-21.01%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-34.41%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-48.00%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-6.62%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-10.69%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.79%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и RSPD

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 4.53%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.09%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.23%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

18.62%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

22.19%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

23.12%

+1.61%

Сравнение комиссий PEJ и RSPD

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и RSPD

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RSPD в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.51%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.88%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and RSPD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (6.09%) compared to PEJ (4.53%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs RSPD's -68.00%.

On 10-year performance, RSPD leads with 8.97% vs 8.11% for PEJ. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPD has performed better with a 8.97% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

RSPD has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.51% for PEJ.

PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.40% for RSPD.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и RSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор