PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с RSPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

PEJ и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEJ и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		-4.12%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям RSPD по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.40% соответственно.

PEJ

1 день
1.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-2.08%
1 год
20.99%
3 года*
13.38%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.34%

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS

Сравнение комиссий PEJ и RSPD

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.

PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PEJ vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.36

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.71

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.65

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

1.88

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между PEJ и RSPD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и RSPD

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RSPD в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.42%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и RSPD

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

PEJRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-68.00%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-13.57%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-34.41%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-48.00%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-10.26%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-10.72%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.70%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и RSPD

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEJRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.41%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.97%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.51%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

22.01%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

23.01%

+1.61%