Сравнение PEJ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PEJ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.21% соответственно.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и RSP
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PEJ vs. RSP — Ранг доходности на риск
PEJ
RSP
Сравнение PEJ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.64 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и RSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и RSP
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и RSP
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -59.92% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.54% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -21.38% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -39.04% | -19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.66% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -6.69% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.80% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и RSP
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.40% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.84% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 17.16% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 16.20% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 18.36% | +6.26% |