Сравнение PEJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PEJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.34% против 18.99% соответственно.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и QQQ
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PEJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PEJ
QQQ
Сравнение PEJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.00 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.32 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и QQQ
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и QQQ
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -82.97% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.62% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -35.12% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -35.12% | -23.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -7.86% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -32.99% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.44% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и QQQ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.61% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.82% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 22.70% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 22.38% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 22.25% | +2.37% |