PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с IYC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index while IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEJ returned 6.63%/yr vs 11.52%/yr for IYC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям IYC по среднегодовой доходности: 6.63% против 11.52% соответственно.

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between PEJ and IYC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.82

The correlation between PEJ and IYC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEJ и IYC

Секторы
PEJ
IYC

Потребительский циклический сектор

59.7%
67.8%

Коммуникационные услуги

23.3%
13.7%

Промышленность

10.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
11.2%

Технологии

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.7%
IYC
67.8%

Коммуникационные услуги

PEJ
23.3%
IYC
13.7%

Промышленность

PEJ
10.2%
IYC
3.5%

Потребительский защитный сектор

PEJ
6.8%
IYC
11.2%

Технологии

PEJ
4.2%
IYC
3.6%

Сырьевые материалы

PEJ

-

IYC

-

Энергетика

PEJ

-

IYC
0.1%

Финансовые услуги

PEJ

-

IYC

-

Здравоохранение

PEJ

-

IYC

-

Недвижимость

PEJ

-

IYC

-

Коммунальные услуги

PEJ

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD

Доходность на риск

PEJ vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.27

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.48

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.32

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

0.96

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа IYC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.27

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PEJ и IYC

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-53.10%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.97%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-21.62%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-35.90%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-35.90%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.05%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-9.95%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и IYC

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.99%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.51%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

14.32%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

20.72%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

19.89%

+4.85%

Сравнение комиссий PEJ и IYC

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и IYC

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IYC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and IYC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEJ has higher volatility (5.87%) compared to IYC (3.99%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.52% vs 6.63% for PEJ. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.52% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.39% for PEJ.

PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.38% for IYC.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор