PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с IYC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index while IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEJ returned 8.11%/yr vs 11.98%/yr for IYC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям IYC по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.98% соответственно.

PEJ

1 день
-0.08%
1 месяц
7.19%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.62%
1 год
20.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.11%

IYC

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-5.13%
1 год
2.39%
3 года*
13.65%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		7.97%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-3.54%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between PEJ and IYC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.82

The correlation between PEJ and IYC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEJ и IYC

Секторы
PEJ
IYC

Потребительский циклический сектор

59.4%
67.8%

Коммуникационные услуги

30.1%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
11.2%

Технологии

4.2%
3.8%

Промышленность

2.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.4%
IYC
67.8%

Коммуникационные услуги

PEJ
30.1%
IYC
13.4%

Потребительский защитный сектор

PEJ
7.8%
IYC
11.2%

Технологии

PEJ
4.2%
IYC
3.8%

Промышленность

PEJ
2.6%
IYC
3.6%

Финансовые услуги

PEJ
0.1%
IYC

-

Сырьевые материалы

PEJ

-

IYC

-

Энергетика

PEJ

-

IYC
0.1%

Здравоохранение

PEJ

-

IYC

-

Недвижимость

PEJ

-

IYC

-

Коммунальные услуги

PEJ

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с AWAYPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI

Доходность на риск

PEJ vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEJIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.16

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.34

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.20

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

0.57

+4.50

PEJ vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IYC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEJ и IYC

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-53.10%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.97%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-21.62%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-35.90%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-35.90%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.19%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-9.94%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.21%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и IYC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 4.53%, в то время как у iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.31%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

11.34%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.67%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

20.82%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

19.91%

+4.82%

Сравнение комиссий PEJ и IYC

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и IYC

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IYC в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.51%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and IYC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (5.31%) compared to PEJ (4.53%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.98% vs 8.11% for PEJ. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.98% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

PEJ and IYC have nearly identical dividend yields, around 0.51%.

PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.38% for IYC.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор