PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с FXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с FXD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index while FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEJ returned 6.63%/yr vs 7.89%/yr for FXD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.63%/yr for FXD.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у FXD с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям FXD по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.89% соответственно.

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%

FXD

1 день
-0.39%
1 месяц
2.79%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.26%
1 год
9.00%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.88%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Correlation

The correlation between PEJ and FXD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.82

The correlation between PEJ and FXD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEJ и FXD

Секторы
PEJ
FXD

Потребительский циклический сектор

59.7%
69.7%

Коммуникационные услуги

23.3%
6.7%

Промышленность

10.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.2%

Технологии

4.2%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.7%
FXD
69.7%

Коммуникационные услуги

PEJ
23.3%
FXD
6.7%

Промышленность

PEJ
10.2%
FXD
9.2%

Потребительский защитный сектор

PEJ
6.8%
FXD
9.2%

Технологии

PEJ
4.2%
FXD
2.5%

Сырьевые материалы

PEJ

-

FXD

-

Энергетика

PEJ

-

FXD
0.8%

Финансовые услуги

PEJ

-

FXD

-

Здравоохранение

PEJ

-

FXD

-

Недвижимость

PEJ

-

FXD

-

Коммунальные услуги

PEJ

-

FXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH

Доходность на риск

PEJ vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJFXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.47

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.83

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.65

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

1.65

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FXD равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PEJ и FXD

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и FXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-65.27%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-13.94%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-26.02%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-33.74%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-49.54%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-7.12%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-10.97%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.48%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и FXD

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеют волатильность 5.87% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.00%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

14.23%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

19.21%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

22.70%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

23.67%

+1.07%

Сравнение комиссий PEJ и FXD

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и FXD

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FXD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and FXD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXD has higher volatility (6.00%) compared to PEJ (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs FXD's -65.27%.

On 10-year performance, FXD leads with 7.89% vs 6.63% for PEJ. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXD has performed better with a 7.89% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

FXD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.39% for PEJ.

PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.63% for FXD.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и FXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор