PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEJ с FSTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).

PEJ и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEJ и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		-5.26%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 5.21% против 7.69% соответственно.

PEJ

1 день
3.67%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.98%
1 год
19.67%
3 года*
12.92%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.21%

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO

Сравнение комиссий PEJ и FSTA

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

PEJ vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJFSTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.35

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.60

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.68

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

1.67

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между PEJ и FSTA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и FSTA

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FSTA в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.42%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и FSTA

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и FSTA.

Загрузка...

Показатели просадок

PEJFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-25.13%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-9.29%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-16.58%

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-25.13%

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-7.53%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-3.51%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и FSTA

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEJFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.90%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

8.96%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

13.69%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

12.94%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

14.50%

+10.13%