PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEGZX имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFXPEGZX с BARIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PEGZX и VOO

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PEGZX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.01

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.53

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.55

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

7.31

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.01

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между PEGZX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и VOO

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и VOO

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-33.99%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-11.98%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-24.52%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-33.99%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-5.55%

-11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-3.72%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.55%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и VOO

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.34%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.47%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

18.11%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

16.82%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

17.99%

+9.93%