PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.24% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFXPEGZX с BARIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PEGZX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.92

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.41

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.41

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

6.61

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.92

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между PEGZX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и ^GSPC

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-56.78%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.14%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-25.43%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-33.92%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-5.78%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-10.75%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.60%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и ^GSPC

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.37%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.55%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

18.33%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

16.90%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

18.05%

+9.87%