Сравнение PEGZX с FLMVX
PEGZX (PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund) and FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - PEGZX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while FLMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PEGZX returned 15.06%/yr vs 10.20%/yr for FLMVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEGZX charges 0.71%/yr vs 0.75%/yr for FLMVX.
Доходность
Сравнение доходности PEGZX и FLMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGZX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 15.06% против 10.20% соответственно.
PEGZX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 15.06%
FLMVX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам PEGZX и FLMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | 3.35% | -2.39% | 11.98% | 20.63% | -23.79% | 11.59% | 42.90% | 112.92% | -8.31% | 22.63% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 7.36% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
Correlation
The correlation between PEGZX and FLMVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.78 |
The correlation between PEGZX and FLMVX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGZX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск
PEGZX
FLMVX
Сравнение PEGZX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGZX | FLMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.96 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 6.62 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGZX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.18 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PEGZX и FLMVX
Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и FLMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGZX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -54.72% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -7.19% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -15.91% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -25.59% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -43.06% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -0.70% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -6.45% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 2.13% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGZX и FLMVX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGZX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.64% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 8.46% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 11.99% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 19.36% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 20.43% | +7.54% |
Сравнение комиссий PEGZX и FLMVX
PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FLMVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGZX и FLMVX
Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности FLMVX в 19.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 19.71% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | 7.84% | 8.11% | 4.84% | 3.08% | 1.39% | 29.97% | 36.38% | 68.39% | 40.45% | 13.28% | 6.40% | 8.82% |
Часто задаваемые вопросы
PEGZX and FLMVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGZX has higher volatility (4.54%) compared to FLMVX (2.64%). In terms of maximum drawdown, PEGZX dropped -70.78% vs FLMVX's -54.72%.
FLMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGZX и FLMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор