PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с FLMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с FLMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и FLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.84% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с EEOFXPEGZX с BARIX
Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX

Сравнение комиссий PEGZX и FLMVX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FLMVX в 0.75%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXFLMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.59

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.95

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.89

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

3.78

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. FLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FLMVX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXFLMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между PEGZX и FLMVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и FLMVX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности FLMVX в 20.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и FLMVX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и FLMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXFLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-54.72%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-11.82%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-25.59%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-43.06%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-5.51%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-6.48%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.77%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и FLMVX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXFLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.42%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

8.85%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

16.53%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

19.40%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

20.44%

+7.48%