Сравнение PEGZX с FSMDX

С начала года, PEGZX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции PEGZX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: -6.82% против 8.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PEGZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -74.30%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.