PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.81% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFXPEGZX с BARIX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий PEGZX и FSMDX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.84

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.30

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.23

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

5.73

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между PEGZX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и FSMDX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и FSMDX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-40.35%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.42%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-26.07%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-40.35%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-5.74%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-5.00%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.89%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и FSMDX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.58%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

10.50%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

19.10%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

18.27%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

19.30%

+8.62%