PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции PEGZX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 13.93% против 16.03% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFXPEGZX с BARIX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий PEGZX и FCNTX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.01

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.56

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.79

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

6.87

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.01

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Корреляция

Корреляция между PEGZX и FCNTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и FCNTX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и FCNTX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-49.19%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-11.30%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-32.59%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-32.59%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-8.18%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-8.18%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.95%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и FCNTX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.51%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.12%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

19.95%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

19.19%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

19.64%

+8.28%