PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с RPMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с RPMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и RPMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у RPMGX с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 13.93% против 11.27% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFXPEGZX с BARIX
Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX

Сравнение комиссий PEGZX и RPMGX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии RPMGX в 0.72%.

RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. RPMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXRPMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.72

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.20

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.13

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

4.47

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. RPMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа RPMGX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXRPMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между PEGZX и RPMGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и RPMGX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности RPMGX в 13.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и RPMGX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и RPMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXRPMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-54.66%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.47%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-32.08%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-35.96%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-7.71%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-6.99%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.16%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и RPMGX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXRPMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.75%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.80%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

19.72%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

19.27%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

19.06%

+8.86%