PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с PTRQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с PTRQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и PTRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и PTRQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 13.93% против 2.66% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

PGIM Total Return Bond R6

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT

Сравнение комиссий PEGZX и PTRQX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

PEGZX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXPTRQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.02

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.44

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.66

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

4.93

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. PTRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PTRQX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXPTRQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.02

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между PEGZX и PTRQX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и PTRQX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PTRQX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и PTRQX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и PTRQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXPTRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-20.72%

-50.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-3.08%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-20.69%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-20.72%

-15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-2.35%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-3.31%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

1.04%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и PTRQX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXPTRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

1.58%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

2.62%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

4.48%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

5.98%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

5.22%

+22.70%