Сравнение PEGZX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PEGZX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEGZX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | -11.28% | -2.39% | 11.98% | 20.63% | -23.79% | 11.59% | 42.90% | 112.92% | -8.31% | 22.63% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PEGZX показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 13.51% против 2.95% соответственно.
PEGZX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -11.28%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 13.51%
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEGZX и PDBZX
PEGZX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
PEGZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
PEGZX
PDBZX
Сравнение PEGZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGZX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.99 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.41 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.63 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4.74 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.99 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.09 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PEGZX и PDBZX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGZX и PDBZX
Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности PDBZX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | 9.14% | 8.11% | 4.84% | 3.08% | 1.39% | 29.97% | 36.38% | 68.39% | 40.45% | 13.28% | 6.40% | 8.82% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок PEGZX и PDBZX
Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEGZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -20.88% | -49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -3.06% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -20.81% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -20.88% | -15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -2.27% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -2.31% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 1.06% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGZX и PDBZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEGZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 1.71% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 2.71% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 4.59% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 6.00% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 5.34% | +22.56% |