PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 13.93% против 5.22% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PEGZX и PBHAX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.68

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.48

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.30

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

9.48

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.68

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.34

-0.90

Корреляция

Корреляция между PEGZX и PBHAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и PBHAX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и PBHAX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-28.80%

-41.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-2.94%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-16.22%

-20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-21.14%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-1.65%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-2.88%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

0.71%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и PBHAX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

1.41%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

2.47%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

3.82%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

5.01%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

5.48%

+22.44%