PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.74% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий PEGZX и NEEGX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.56

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.16

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.25

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

10.67

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.56

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между PEGZX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и NEEGX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и NEEGX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-53.60%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-15.15%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-43.35%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-43.35%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-7.54%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-10.95%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.61%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и NEEGX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) составляет 7.22%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

11.31%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

20.91%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

32.23%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

28.04%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

25.01%

+2.91%