Сравнение PEGA с MRK
PEGA (Pegasystems Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. PEGA operates in Software - Application (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PEGA returned 9.23%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -45.08%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.59% соответственно.
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам PEGA и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between PEGA and MRK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1996 г. | 0.16 |
The correlation between PEGA and MRK shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEGA:
$5.86B
MRK:
$294.29B
PEGA:
$1.87
MRK:
$3.58
PEGA:
17.53
MRK:
33.21
PEGA:
0.09
MRK:
0.03
PEGA:
3.51
MRK:
4.52
PEGA:
8.30
MRK:
6.41
PEGA:
$1.70B
MRK:
$65.59B
PEGA:
$1.27B
MRK:
$49.79B
PEGA:
$211.67M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. MRK — Ранг доходности на риск
PEGA
MRK
Сравнение PEGA c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGA | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.49 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 11.22 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGA и MRK
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -68.61% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -11.37% | -39.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -43.44% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -43.44% | -35.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -43.44% | -35.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -5.03% | -49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -18.83% | -26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.39% | 4.54% | +21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и MRK
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 9.57% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 18.04% | +20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 27.18% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 23.66% | +27.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 22.96% | +21.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и MRK
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGA и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEGA и MRK
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
PEGA and MRK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGA has higher volatility (12.27%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор