Сравнение PEG с QQQ
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, PEG returned 9.25%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.25% против 20.75% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -11.49%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 10.03%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $263.95M | $243.04M | $245.99M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам PEG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -4.35% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between PEG and QQQ is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.26 |
The correlation between PEG and QQQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PEG
QQQ
Сравнение PEG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.40 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 7.62 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и QQQ
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -82.97% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.96% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -22.77% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -35.12% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -35.12% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -3.76% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -32.61% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.77% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и QQQ
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 4.14%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 7.44% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 16.38% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 19.56% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.97% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 22.53% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и QQQ
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.44% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PEG and QQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to PEG (4.14%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор