PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEG с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEG с NKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEG returned 9.71%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEG и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 9.71% против -0.48% соответственно.

PEG

1 день
1.17%
1 месяц
5.17%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.72%
1 год
1.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.79%
10 лет*
9.71%

NKE

1 день
-2.24%
1 месяц
8.24%
С начала года
-28.37%
6 месяцев
-32.37%
1 год
-23.74%
3 года*
-23.49%
5 лет*
-18.04%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEG и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		0.92%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%
NKE
NIKE, Inc.		-28.37%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between PEG and NKE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г.

0.19

The correlation between PEG and NKE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PEG:

$6.03

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

PEG:

13.22

NKE:

29.55

Коэффициент P/S

PEG:

2.34

NKE:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

PEG:

$12.79B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEG:

$10.19B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

PEG:

$4.20B

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Service Enterprise Group Incorporated

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с PEG:
PEG с VOOPEG с NEEPEG с EIXPEG с XLUPEG с EDPEG с OTTRPEG с NGG
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

PEG vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEG c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEGNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.69

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.84

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.58

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-1.09

+1.21

PEG vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEG и NKE

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-75.19%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-46.18%

+33.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-64.21%

+47.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-74.64%

+47.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-74.64%

+33.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-72.55%

+61.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-20.93%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

24.38%

-16.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и NKE

Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.87%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

10.43%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

29.43%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

38.48%

-19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

35.91%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

32.29%

-10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и NKE

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NKE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.26%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEG и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
3.85B
11.28B
(PEG) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEG и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Service Enterprise Group Incorporated и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.7%
40.2%
Активы портфеля
PEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

PEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

PEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

PEG and NKE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.43%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs NKE's -75.19%.

PEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEG и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор