Сравнение PEG с ADBE
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PEG returned 9.71%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 9.71% против 7.72% соответственно.
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам PEG и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between PEG and ADBE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.18 |
The correlation between PEG and ADBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
ADBE:
$17.42
PEG:
13.22
ADBE:
11.71
PEG:
0.58
ADBE:
0.83
PEG:
2.34
ADBE:
3.36
PEG:
$12.79B
ADBE:
$25.20B
PEG:
$10.19B
ADBE:
$22.46B
PEG:
$4.20B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PEG
ADBE
Сравнение PEG c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.73 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -1.03 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.99 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и ADBE
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -79.89% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -49.21% | +36.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -67.86% | +50.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -70.36% | +43.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -70.36% | +29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -70.36% | +59.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -25.99% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 27.31% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и ADBE
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.87%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 16.64% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 29.17% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 35.08% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 36.54% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 34.48% | -12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и ADBE
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и ADBE
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and ADBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs ADBE's -79.89%.
PEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор