Сравнение PEBK с CBT
PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) and CBT (Cabot Corporation) are both stocks. PEBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while CBT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PEBK returned 12.24%/yr vs 8.41%/yr for CBT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и CBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у CBT с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции PEBK превзошли акции CBT по среднегодовой доходности: 12.24% против 8.41% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 12.24%
CBT
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 31.03%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам PEBK и CBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 17.95% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
CBT Cabot Corporation | 26.72% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 24.65% |
Correlation
The correlation between PEBK and CBT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.11 |
Over the past year, PEBK and CBT have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PEBK:
$4.19
CBT:
$5.83
PEBK:
10.03
CBT:
14.25
PEBK:
4.88
CBT:
0.77
PEBK:
1.96
CBT:
1.23
PEBK:
$101.93M
CBT:
$3.61B
PEBK:
$61.81M
CBT:
$916.00M
PEBK:
$22.28M
CBT:
$773.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. CBT — Ранг доходности на риск
PEBK
CBT
Сравнение PEBK c CBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | CBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 0.46 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 1.10 | +10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.42 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и CBT
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и CBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBK | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -82.87% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -28.82% | +15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -48.78% | +23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -48.78% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -67.20% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -26.21% | +25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -20.82% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 12.04% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и CBT
Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 7.09%, в то время как у Cabot Corporation (CBT) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBK | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 11.93% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 22.52% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 32.03% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 33.57% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 35.34% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и CBT
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CBT в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.19% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.35% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и CBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и CBT
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 211.00M при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.00M при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
PEBK and CBT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBT has higher volatility (11.93%) compared to PEBK (7.09%). In terms of maximum drawdown, PEBK dropped -84.20% vs CBT's -82.87%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBK и CBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор