Сравнение CBT с HRTG
CBT (Cabot Corporation) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. CBT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CBT returned 8.41%/yr vs 6.32%/yr for HRTG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBT и HRTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBT показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -27.48%. За последние 10 лет акции CBT превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.32% соответственно.
CBT
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 31.03%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.41%
HRTG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -26.88%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам CBT и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 26.72% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 24.65% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -27.48% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
Correlation
The correlation between CBT and HRTG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2014 г. | 0.25 |
The correlation between CBT and HRTG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBT:
$5.83
HRTG:
$6.53
CBT:
14.25
HRTG:
3.25
CBT:
0.77
HRTG:
0.02
CBT:
1.23
HRTG:
0.77
CBT:
$3.61B
HRTG:
$848.47M
CBT:
$916.00M
HRTG:
$333.64M
CBT:
$773.00M
HRTG:
$285.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBT vs. HRTG — Ранг доходности на риск
CBT
HRTG
Сравнение CBT c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBT | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.36 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.82 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBT | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.21 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CBT и HRTG
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBT | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -94.36% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.82% | -32.95% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.78% | -43.90% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -84.89% | +36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -92.21% | +25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -31.86% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -46.56% | +25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 14.38% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и HRTG
Текущая волатильность для Cabot Corporation (CBT) составляет 11.93%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 24.18%. Это указывает на то, что CBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBT | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 24.18% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 37.89% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 57.20% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 71.34% | -37.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 57.91% | -22.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и HRTG
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.19% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBT и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabot Corporation и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBT и HRTG
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 211.00M при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.00M при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
CBT and HRTG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (24.18%) compared to CBT (11.93%). In terms of maximum drawdown, CBT dropped -82.87% vs HRTG's -94.36%.
CBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBT и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор