Сравнение CBT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или SPMO.
Корреляция
Корреляция между CBT и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBT и SPMO
Основные характеристики
CBT:
-0.77
SPMO:
1.01
CBT:
-1.06
SPMO:
1.50
CBT:
0.88
SPMO:
1.22
CBT:
-0.68
SPMO:
1.24
CBT:
-1.44
SPMO:
4.48
CBT:
17.77%
SPMO:
5.57%
CBT:
34.01%
SPMO:
24.70%
CBT:
-82.87%
SPMO:
-30.95%
CBT:
-36.21%
SPMO:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, CBT показывает доходность -18.58%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.85%.
CBT
-18.58%
-8.55%
-35.09%
-26.09%
20.69%
8.34%
SPMO
3.85%
7.14%
2.04%
24.65%
20.69%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBT и SPMO
CBT
SPMO
Сравнение CBT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и SPMO
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPMO в 0.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.33% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.52% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и SPMO
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и SPMO
Cabot Corporation (CBT) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что CBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.