PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBT с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CBT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabot Corporation (CBT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBT и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBT
Cabot Corporation		14.27%-25.68%11.25%27.63%21.38%28.40%-2.16%14.25%-28.70%24.65%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, CBT показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CBT уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.01% против 17.41% соответственно.

CBT

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
14.27%
6 месяцев
1.33%
1 год
-8.14%
3 года*
1.53%
5 лет*
9.48%
10 лет*
7.01%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabot Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CBT:
CBT с PEBKCBT с USAPCBT с HRTGCBT с AVGOCBT с VOOCBT с MPCCBT с KMI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CBT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBT
Ранг доходности на риск CBT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.06

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.60

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.96

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

6.90

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.06

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.87

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.86

-0.65

Корреляция

Корреляция между CBT и SPMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBT и SPMO

Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBT
Cabot Corporation		2.39%2.69%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.15%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CBT и SPMO

Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-30.95%

-51.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.59%

-12.70%

-16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-22.74%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

-30.95%

-36.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.45%

-7.31%

-26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.79%

-4.66%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

3.60%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CBT и SPMO

Cabot Corporation (CBT) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.22%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

12.80%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.88%

22.77%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

19.08%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.25%

20.09%

+15.16%