Сравнение CBT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или SPMO.
Основные характеристики
| CBT | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.50% | 46.20% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 56.43% |
| Дох-ть за 3 года | 25.82% | 15.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.83% | 20.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 32.07% | 17.68% |
| Макс. просадка | -82.87% | -30.95% |
| Текущая просадка | -6.68% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между CBT и SPMO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBT и SPMO
С начала года, CBT показывает доходность 32.50%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и SPMO
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 1.52% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% | 1.56% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и SPMO
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и SPMO
Cabot Corporation (CBT) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.