PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEBK с SHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PEBK и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEBK показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции PEBK уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 12.24% против 12.89% соответственно.


PEBK

1 день
2.26%
1 месяц
6.02%
С начала года
17.95%
6 месяцев
25.59%
1 год
56.96%
3 года*
35.57%
5 лет*
14.16%
10 лет*
12.24%

SHW

1 день
1.21%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-16.38%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.08%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEBK и SHW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
17.95%19.74%4.25%-1.35%21.80%22.91%-27.46%37.48%-18.89%36.86%
SHW
The Sherwin-Williams Company
-6.94%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%

Correlation

The correlation between PEBK and SHW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.06

Over the past year, PEBK and SHW have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

PEBK:

$4.19

SHW:

$10.42

Коэффициент P/E

PEBK:

10.03

SHW:

28.80

Коэффициент PEG

PEBK:

4.88

SHW:

2.80

Коэффициент P/S

PEBK:

1.96

SHW:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

PEBK:

$101.93M

SHW:

$23.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEBK:

$61.81M

SHW:

$11.76B

EBITDA (12 мес.)

PEBK:

$22.28M

SHW:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.

The Sherwin-Williams Company

Доходность на риск

PEBK vs. SHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEBK
Ранг доходности на риск PEBK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SHW
Ранг доходности на риск SHW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBK c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEBKSHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

-0.77

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

-1.64

+12.90

PEBK vs. SHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBK на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SHW равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBK и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEBKSHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.67

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PEBK и SHW

Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и SHW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PEBKSHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-52.02%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-21.36%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-25.69%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.58%

-42.46%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.44%

-42.46%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-23.89%

+23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.76%

-11.62%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

10.05%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBK и SHW

Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 7.09%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PEBKSHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.58%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

18.42%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

24.68%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

26.13%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.89%

26.51%

+11.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBK и SHW

Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SHW в 1.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
2.35%2.65%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%
SHW
The Sherwin-Williams Company
1.06%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEBK и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
20.88M
5.67B
(PEBK) Общая выручка
(SHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEBK и SHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и The Sherwin-Williams Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.1%
Активы портфеля
PEBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

PEBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

PEBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.


Часто задаваемые вопросы


PEBK and SHW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHW has higher volatility (7.58%) compared to PEBK (7.09%). In terms of maximum drawdown, PEBK dropped -84.20% vs SHW's -52.02%.

PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEBK и SHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор