Сравнение CBT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBT или VOO.
Основные характеристики
| CBT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.12% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 51.67% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 30.82% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.22% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.28% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 32.77% | 12.72% |
| Макс. просадка | -82.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между CBT и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBT и VOO
С начала года, CBT показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции CBT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBT и VOO
Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 1.58% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.68% | 1.96% | 1.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CBT и VOO
Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBT и VOO
Cabot Corporation (CBT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.