PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabot Corporation (CBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CBT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabot Corporation (CBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBT
Cabot Corporation		14.27%-25.68%11.25%27.63%21.38%28.40%-2.16%14.25%-28.70%24.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CBT показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CBT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.01% против 14.14% соответственно.

CBT

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
14.27%
6 месяцев
1.33%
1 год
-8.14%
3 года*
1.53%
5 лет*
9.48%
10 лет*
7.01%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabot Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CBT:
CBT с PEBKCBT с USAPCBT с HRTGCBT с AVGOCBT с MPCCBT с SPMOCBT с KMI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CBT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBT
Ранг доходности на риск CBT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabot Corporation (CBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.01

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.53

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.55

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

7.31

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между CBT и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBT и VOO

Дивидендная доходность CBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBT
Cabot Corporation		2.39%2.69%1.85%1.88%2.21%2.53%3.12%2.90%3.04%2.02%2.22%2.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CBT и VOO

Максимальная просадка CBT за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-33.99%

-48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.59%

-11.98%

-17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-24.52%

-24.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

-33.99%

-33.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.45%

-5.55%

-27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.79%

-3.72%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.55%

+10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CBT и VOO

Cabot Corporation (CBT) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.34%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

9.47%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.88%

18.11%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

16.82%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.25%

17.99%

+17.26%