PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PDX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и PONPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PDX и PONPX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PDX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.51

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.16

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.98

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

7.83

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.51

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.70

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.82

-1.52

Корреляция

Корреляция между PDX и PONPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PONPX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PDX и PONPX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-13.41%

-67.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-3.69%

-16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-13.41%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-2.88%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-1.44%

-17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

0.93%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PONPX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.90%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

2.66%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

4.28%

+18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

4.74%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

4.19%

+32.67%