Сравнение PDX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%.
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDX и PFORX
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PDX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PDX
PFORX
Сравнение PDX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.61 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.86 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 2.97 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.33 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.25 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между PDX и PFORX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и PFORX
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и PFORX
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -13.87% | -66.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -3.99% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -13.71% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -3.39% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -1.95% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 0.89% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и PFORX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.99% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 2.55% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 3.39% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 3.47% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 3.08% | +33.78% |