PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDX с PFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PDX is a Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO, while PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, PDX returned 22.68%/yr vs 1.57%/yr for PFORX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PDX charges 2.31%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.

Доходность

Сравнение доходности PDX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.12%.

PDX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.06%
С начала года
18.39%
6 месяцев
20.19%
1 год
12.82%
3 года*
27.81%
5 лет*
22.68%
10 лет*
—

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.89%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDX и PFORX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		18.39%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		0.12%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%6.64%

Correlation

The correlation between PDX and PFORX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

-0.01

The correlation between PDX and PFORX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с SPYPDX с IBM
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX

Доходность на риск

PDX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.80

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.20

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.76

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

2.32

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.26

-0.95

Просадки

Сравнение просадок PDX и PFORX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-13.87%

-66.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-3.99%

-11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

-3.99%

-33.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-13.71%

-23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-1.37%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-1.95%

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

1.30%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PFORX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.47%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

3.38%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

3.78%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

3.61%

+22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

3.16%

+33.32%

Сравнение комиссий PDX и PFORX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PFORX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.24%, что больше доходности PFORX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.24%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.10%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Часто задаваемые вопросы

PDX and PFORX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDX has higher volatility (3.19%) compared to PFORX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs PFORX's -13.87%.

PDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDX и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор