PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и HSTRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 3.08%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий PDX и HSTRX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

PDX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.59

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

3.59

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.53

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

5.30

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

19.02

-17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.59

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.94

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.56

Корреляция

Корреляция между PDX и HSTRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и HSTRX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок PDX и HSTRX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-13.53%

-67.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-3.14%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-13.53%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-2.08%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-2.70%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

0.87%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и HSTRX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.21%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

3.21%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

6.61%

+16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

6.46%

+19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

5.96%

+30.90%