PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDT с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDT с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PDT и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.13% соответственно.

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Premium Dividend Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий PDT и SVBAX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
SVBAX
John Hancock Balanced Fund

Доходность на риск

PDT vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDTSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.54

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.23

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.26

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

11.04

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDT vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDTSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.54

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Корреляция

Корреляция между PDT и SVBAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и SVBAX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок PDT и SVBAX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDTSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-40.81%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.73%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-20.53%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-21.00%

-41.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.68%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-5.26%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.58%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и SVBAX

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDTSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.92%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

6.35%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

11.22%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

10.73%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

10.76%

+14.42%