Сравнение PDT с AGGH
PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both funds - PDT is a Dividend fund managed by John Hancock, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, PDT returned 12.67%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PDT charges 5.06%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности PDT и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.73%.
PDT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 6.11%
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDT и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 3.92% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -12.61% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Correlation
The correlation between PDT and AGGH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between PDT and AGGH shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDT vs. AGGH — Ранг доходности на риск
PDT
AGGH
Сравнение PDT c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.60 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.58 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PDT и AGGH
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDT | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -13.26% | -49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -3.10% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -8.67% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.33% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -4.45% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.06% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и AGGH
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDT | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.55% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 3.33% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 7.11% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 8.45% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 8.45% | +16.71% |
Сравнение комиссий PDT и AGGH
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и AGGH
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.74% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PDT and AGGH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDT has higher volatility (3.08%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, PDT dropped -62.39% vs AGGH's -13.26%.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDT и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор