Сравнение PDT с AGGH

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDT и AGGH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и AGGH.

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.