Сравнение PDT с JESTX
PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) and JESTX (John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust) are both mutual funds - PDT is a Dividend fund managed by John Hancock, while JESTX is a Technology Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, PDT returned 2.52%/yr vs 21.16%/yr for JESTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PDT charges 5.06%/yr vs 1.04%/yr for JESTX.
Доходность
Сравнение доходности PDT и JESTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у JESTX с доходностью 41.17%.
PDT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 6.12%
JESTX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 21.53%
- С начала года
- 41.17%
- 6 месяцев
- 38.10%
- 1 год
- 83.41%
- 3 года*
- 39.74%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDT и JESTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 3.84% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 20.68% |
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 41.17% | 24.07% | 37.90% | 54.68% | -33.29% | 8.37% | 57.16% | 37.93% | -0.61% | 24.51% |
Correlation
The correlation between PDT and JESTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between PDT and JESTX shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDT vs. JESTX — Ранг доходности на риск
PDT
JESTX
Сравнение PDT c JESTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | JESTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.59 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 5.45 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 19.62 | -17.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.95 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.91 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PDT и JESTX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки JESTX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и JESTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDT | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -46.95% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -18.63% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -31.33% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -46.95% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | 0.00% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -9.18% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.88% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и JESTX
Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 3.08%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDT | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 9.69% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 20.66% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 25.73% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 28.72% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 26.57% | -1.41% |
Сравнение комиссий PDT и JESTX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии JESTX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и JESTX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности JESTX в 15.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 15.56% | 21.96% | 0.00% | 0.00% | 100.46% | 24.96% | 9.28% | 19.35% | 18.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.75% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PDT and JESTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JESTX has higher volatility (9.69%) compared to PDT (3.08%). In terms of maximum drawdown, PDT dropped -62.39% vs JESTX's -46.95%.
JESTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDT и JESTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор