PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDS с CWEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDS с CWEN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и Clearway Energy, Inc. (CWEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDS или CWEN.

Корреляция

Корреляция между PDS и CWEN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PDS и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.55%
100.39%
PDS
CWEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDS:

-0.80

CWEN:

1.02

Коэф-т Сортино

PDS:

-1.05

CWEN:

1.50

Коэф-т Омега

PDS:

0.88

CWEN:

1.20

Коэф-т Кальмара

PDS:

-0.37

CWEN:

0.83

Коэф-т Мартина

PDS:

-1.54

CWEN:

3.59

Индекс Язвы

PDS:

22.49%

CWEN:

8.96%

Дневная вол-ть

PDS:

43.29%

CWEN:

31.66%

Макс. просадка

PDS:

-98.83%

CWEN:

-58.71%

Текущая просадка

PDS:

-91.17%

CWEN:

-19.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDS:

$587.82M

CWEN:

$5.57B

EPS

PDS:

$5.72

CWEN:

$0.75

Коэффициент P/E

PDS:

7.53

CWEN:

37.53

Коэффициент PEG

PDS:

0.40

CWEN:

100.79

Коэффициент P/S

PDS:

0.31

CWEN:

4.06

Коэффициент P/B

PDS:

0.48

CWEN:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.37B

CWEN:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$627.94M

CWEN:

$416.00M

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$380.70M

CWEN:

$832.00M

Доходность по периодам

С начала года, PDS показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 12.19%.

PDS

С начала года

-29.46%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

-25.94%

1 год

-36.53%

5 лет

41.82%

10 лет

-10.69%

CWEN

С начала года

12.19%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

12.95%

1 год

30.51%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDS и CWEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг риск-скорректированной доходности PDS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDS c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PDS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDS: -0.80
CWEN: 1.02
Коэффициент Сортино PDS, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDS: -1.05
CWEN: 1.50
Коэффициент Омега PDS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDS: 0.88
CWEN: 1.20
Коэффициент Кальмара PDS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDS: -0.47
CWEN: 0.83
Коэффициент Мартина PDS, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDS: -1.54
CWEN: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
1.02
PDS
CWEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и CWEN

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%3.73%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		5.86%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDS и CWEN

Максимальная просадка PDS за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CWEN в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и CWEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.97%
-19.43%
PDS
CWEN

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и CWEN

Precision Drilling Corporation (PDS) имеет более высокую волатильность в 24.49% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что PDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.49%
14.36%
PDS
CWEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию