PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDS с HP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDS с HP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precision Drilling Corporation (PDS) и Helmerich & Payne, Inc. (HP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDS или HP.

Корреляция

Корреляция между PDS и HP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PDS и HP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и Helmerich & Payne, Inc. (HP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.68%
527.71%
PDS
HP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDS:

-0.86

HP:

-1.01

Коэф-т Сортино

PDS:

-1.18

HP:

-1.42

Коэф-т Омега

PDS:

0.86

HP:

0.80

Коэф-т Кальмара

PDS:

-0.40

HP:

-0.69

Коэф-т Мартина

PDS:

-1.64

HP:

-2.07

Индекс Язвы

PDS:

22.66%

HP:

24.56%

Дневная вол-ть

PDS:

43.28%

HP:

50.50%

Макс. просадка

PDS:

-98.83%

HP:

-85.78%

Текущая просадка

PDS:

-91.19%

HP:

-71.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDS:

$587.84M

HP:

$2.01B

EPS

PDS:

$5.39

HP:

$3.03

Коэффициент P/E

PDS:

7.98

HP:

6.59

Коэффициент PEG

PDS:

0.40

HP:

5.78

Коэффициент P/S

PDS:

0.31

HP:

0.73

Коэффициент P/B

PDS:

0.48

HP:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

PDS:

$1.37B

HP:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDS:

$627.94M

HP:

$534.96M

EBITDA (12 мес.)

PDS:

$380.70M

HP:

$655.81M

Доходность по периодам

С начала года, PDS показывает доходность -29.59%, что значительно выше, чем у HP с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции PDS уступали акциям HP по среднегодовой доходности: -11.12% против -8.45% соответственно.

PDS

С начала года

-29.59%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-26.93%

1 год

-40.53%

5 лет

42.23%

10 лет

-11.12%

HP

С начала года

-37.06%

1 месяц

-22.42%

6 месяцев

-41.13%

1 год

-48.55%

5 лет

7.46%

10 лет

-8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDS и HP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDS
Ранг риск-скорректированной доходности PDS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
HP
Ранг риск-скорректированной доходности HP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDS c HP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Helmerich & Payne, Inc. (HP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PDS, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDS: -0.86
HP: -1.01
Коэффициент Сортино PDS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDS: -1.18
HP: -1.42
Коэффициент Омега PDS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDS: 0.86
HP: 0.80
Коэффициент Кальмара PDS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDS: -0.40
HP: -0.69
Коэффициент Мартина PDS, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDS: -1.64
HP: -2.07

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HP равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и HP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-1.01
PDS
HP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и HP

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.62%3.73%
HP
Helmerich & Payne, Inc.		6.71%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%3.89%

Просадки

Сравнение просадок PDS и HP

Максимальная просадка PDS за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки HP в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и HP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.19%
-71.82%
PDS
HP

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и HP

Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PDS) составляет 24.47%, в то время как у Helmerich & Payne, Inc. (HP) волатильность равна 32.29%. Это указывает на то, что PDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.47%
32.29%
PDS
HP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDS и HP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Helmerich & Payne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию