PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PDS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision Drilling Corporation (PDS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDS показывает доходность 32.18%, а VGT немного ниже – 31.64%. За последние 10 лет акции PDS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -0.15% против 25.78% соответственно.


PDS

1 день
2.10%
1 месяц
-0.49%
С начала года
32.18%
6 месяцев
42.47%
1 год
102.15%
3 года*
27.38%
5 лет*
19.35%
10 лет*
-0.15%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDS и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDS
Precision Drilling Corporation
32.18%17.70%12.49%-29.22%116.48%114.86%-41.11%-19.54%-42.38%-44.59%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between PDS and VGT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.31

Over the past year, the correlation between PDS and VGT has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Precision Drilling Corporation

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

PDS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDS
Ранг доходности на риск PDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDSVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.69

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.59

11.77

+8.81

PDS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDS на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDSVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

1.05

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.68

-0.73

Просадки

Сравнение просадок PDS и VGT

Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PDSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-54.63%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.31%

-16.40%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.50%

-27.23%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.51%

-35.07%

-20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

-35.07%

-60.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.80%

-1.48%

-84.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.53%

-7.95%

-61.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.13%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PDS и VGT

Precision Drilling Corporation (PDS) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PDSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

6.39%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

16.07%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

20.57%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.54%

25.18%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.20%

24.60%

+34.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDS и VGT

PDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDS
Precision Drilling Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


PDS and VGT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDS has higher volatility (11.42%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, PDS dropped -99.16% vs VGT's -54.63%.

PDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор