PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDRDX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDRDX с MSTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) and MSTSX (Morningstar Global Opportunistic Equity Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PDRDX returned 6.12%/yr vs 6.22%/yr for MSTSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDRDX charges 0.83%/yr vs 0.78%/yr for MSTSX.

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у MSTSX с доходностью 6.74%.

PDRDX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.43%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.15%
1 год
21.92%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.12%
10 лет*
6.42%

MSTSX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.74%
6 месяцев
-1.92%
1 год
6.61%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDRDX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		12.67%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-5.29%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		6.74%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Correlation

The correlation between PDRDX and MSTSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between PDRDX and MSTSX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTGX

Доходность на риск

PDRDX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDRDXMSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.61

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
0.84

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

0.62

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

1.48

+14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDRDX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDRDXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.61

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и MSTSX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, примерно равная максимальной просадке MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и MSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDRDXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-27.44%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-14.10%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.94%

-14.10%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-21.16%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-4.58%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.09%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

5.50%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и MSTSX

Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеют волатильность 2.93% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDRDXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.88%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

12.01%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

14.33%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

15.10%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

15.58%

-4.78%

Сравнение комиссий PDRDX и MSTSX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSTSX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и MSTSX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности MSTSX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.28%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.81%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PDRDX and MSTSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDRDX has higher volatility (2.93%) compared to MSTSX (2.88%). In terms of maximum drawdown, PDRDX dropped -28.55% vs MSTSX's -27.44%.

PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDRDX и MSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор