- ISIN
- US6176978004
- Эмитент
- Morningstar
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2018 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции MSTSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,378.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) показал доход в 8.01% с начала года и 8.17% за последние 12 месяцев.
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSTSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | 1.33% | -5.75% | 6.66% | 2.34% | 0.51% | 8.01% | ||||||
| 2025 | 4.98% | -2.19% | -0.37% | -0.00% | 4.78% | 4.11% | -0.60% | 3.80% | 1.66% | 0.57% | -0.90% | -7.66% | 7.72% |
| 2024 | -1.16% | 3.22% | 3.02% | -2.75% | 2.92% | 0.00% | 3.85% | 2.29% | 2.85% | -2.52% | 2.84% | -4.40% | 10.17% |
| 2023 | 8.80% | -3.44% | 0.73% | 1.56% | -2.76% | 5.68% | 4.18% | -3.25% | -3.46% | -3.68% | 7.97% | 4.81% | 17.15% |
| 2022 | -0.48% | -1.95% | 0.30% | -5.05% | 2.19% | -6.54% | 2.51% | -2.35% | -9.50% | 5.07% | 10.79% | -2.98% | -9.19% |
| 2021 | -0.88% | 2.40% | 2.34% | 2.37% | 2.98% | -0.56% | -0.16% | 1.38% | -1.52% | 1.62% | -2.79% | 3.72% | 11.21% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund has an annualized alpha of -0.34%, beta of 0.63, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2018.
- This fund participated in 85.47% of S&P 500 Index downside but only 68.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.34%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 68.17%
- Участие в снижении
- 85.47%
Комиссия
Комиссия MSTSX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTSX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.93 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 13.52 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Global Opportunistic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.98 | $0.28 | $0.27 | $2.29 | $0.33 | $0.42 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.44% | 9.41% | 2.68% | 2.99% | 22.24% | 2.94% | 3.93% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund показал максимальную просадку в 27.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Morningstar Global Opportunistic Equity Fund составляет 3.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.44%март 2020 г. | 1mo 27d | 7mo 26d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.16%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 9mo 3d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.10%март 2026 г. | 5mo 3d | — | 7mo 9dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -13.87%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 5d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.99%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 18d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| MSTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -56.78% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -9.10% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -18.90% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -25.43% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.74% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -10.72% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.97% | +3.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTSX
Добавьте Morningstar Global Opportunistic Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTSX