- ISIN
- US6176978004
- Эмитент
- Morningstar
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2018 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции MSTSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,455.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) показал доход в 13.30% с начала года и 9.37% за последние 12 месяцев.
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 13.30%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSTSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | 1.33% | -5.75% | 6.66% | 2.34% | -1.27% | 4.29% | 2.39% | 13.30% | ||||
| 2025 | 4.98% | -2.19% | -0.37% | -0.00% | 4.78% | 4.11% | -0.60% | 3.80% | 1.66% | 0.57% | -0.90% | -7.66% | 7.72% |
| 2024 | -1.16% | 3.22% | 3.02% | -2.75% | 2.92% | 0.00% | 3.85% | 2.29% | 2.85% | -2.52% | 2.84% | -4.40% | 10.17% |
| 2023 | 8.80% | -3.44% | 0.73% | 1.56% | -2.76% | 5.68% | 4.18% | -3.25% | -3.46% | -3.68% | 7.97% | 4.81% | 17.15% |
| 2022 | -0.48% | -1.95% | 0.30% | -5.05% | 2.19% | -6.54% | 2.51% | -2.35% | -9.50% | 5.07% | 10.79% | -2.98% | -9.19% |
| 2021 | -0.88% | 2.40% | 2.34% | 2.37% | 2.98% | -0.56% | -0.16% | 1.38% | -1.52% | 1.62% | -2.79% | 3.72% | 11.21% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund has an annualized alpha of 0.13%, beta of 0.63, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2018.
- This fund participated in 82.84% of S&P 500 Index downside but only 67.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 67.81%
- Участие в снижении
- 82.84%
Комиссия
Комиссия MSTSX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTSX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.50 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 10.58 | -8.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Global Opportunistic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.98 | $0.28 | $0.27 | $2.29 | $0.33 | $0.42 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.15% | 2.44% | 9.41% | 2.68% | 2.99% | 22.24% | 2.94% | 3.93% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund показал максимальную просадку в 27.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.44%март 2020 г. | 1mo 27d | 7mo 26d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.16%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 9mo 3d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.10%март 2026 г. | 5mo 3d | 4mo 7d | 9mo 10dокт. 2025 г. - авг. 2026 г. | — |
-13.87%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 5d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.99%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 18d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| MSTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -56.78% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -9.10% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -18.90% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -25.43% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.69% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.14% | +3.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTSX
Добавьте Morningstar Global Opportunistic Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTSX