PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с MSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с MSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и MSTFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MSTFX с доходностью 0.98%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Morningstar International Equity Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTRX
Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTBXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTMX

Сравнение комиссий MSTSX и MSTFX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTFX в 1.00%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. MSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c MSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar International Equity Fund (MSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXMSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.65

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.96

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.07

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

4.01

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. MSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и MSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXMSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.14

Корреляция

Корреляция между MSTSX и MSTFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MSTFX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MSTFX в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MSTFX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки MSTFX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXMSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-35.86%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.37%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-31.51%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-8.87%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.91%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.71%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MSTFX

Текущая волатильность для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) составляет 4.39%, в то время как у Morningstar International Equity Fund (MSTFX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXMSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.99%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

14.07%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

20.59%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.88%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

19.11%

-3.45%